Der Beginn meiner Bitcoin-Handelsreise – Bitcoin-Rechnung

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Seit Beginn der Kryptomanie in den ersten Monaten des Jahres 2017 verfolge ich die Entwicklungen im gesamten Blockchain-Sektor sehr genau. Als begeisterter Anhänger von Bitcoin kaufte ich meine ersten Münzen für weniger als 10 US-Dollar und kaufte und verkaufte viele Male während der Bullen- und Bärenzyklen, die wir im Laufe der Jahre gesehen haben. Ich habe ein unterschiedliches Interesse am Markt festgestellt, aber die jüngste Aufregung hat mich mehr denn je davon überzeugt, dass diese Vermögenswerte erhalten bleiben werden.

Abgesehen von meiner Leidenschaft für Bitcoin und Dezentralisierung habe ich mich immer für die Welt der Finanzen und des Handels interessiert und war in den letzten Jahren fasziniert von der Komplexität, Transparenz und Verfügbarkeit anspruchsvoller Finanzprodukte im Blockchain-Sektor. Von besicherten Schuldtiteln bis hin zu Derivatemärkten mit außergewöhnlich hohem Hebeleffekt hat die Offenheit dieser Produkte eine völlig neue und unerprobte Reihe von Marktanreizen und -chancen in einem anonymen, grenzenlosen und unregulierten Umfeld geschaffen.

Aus der Sicht eines Händlers ist dies wirklich faszinierend. Aktivitäten, die auf den regulierten Finanzmärkten seit fast einem Jahrhundert verboten sind, werden mittlerweile auf allen Märkten für Kryptowährungen verbreitet eingesetzt und von großen Gruppen skrupelloser Anleger dazu verwendet, die Preise zu manipulieren und naive und nicht informierte Einzelhandelsbeteiligte auszunutzen. Diese finsteren Aktivitäten wirken sich zwar nachteilig auf das kurzfristige Wachstum und die Einführung von Bitcoin aus, bieten jedoch die einmalige Gelegenheit, profitable Handelsstrategien zu entwickeln und die von ihnen verursachten Marktineffizienzen auszunutzen. Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, auf die betreffende Aktivität näher einzugehen, daher werde ich dies für einen späteren Beitrag aufheben. Zu den Aktivitäten, auf die ich mich beziehe, gehören jedoch: Wäsche-Handel, Quot-Füllung, Spoofing-Limit-Orderbücher, Bären-Raiding und Cornering-the-Market.

Motiviert durch diese Gelegenheit machte ich mich daran, die Kräfte, die den Markt antreiben, vollständig zu verstehen. Ich habe https://public.bitmex.com entdeckt, wo sie alle Trades hosten, die jemals an ihrer Börse stattgefunden haben. Ich habe angefangen, ausgefeilte Datenanalysetechniken zu verwenden, um nach Mustern zu suchen, die erheblich mit Preisbewegungen korrelieren. In den letzten zwei Jahren habe ich Hunderte verschiedener automatisierter Handelsstrategien untersucht und entwickelt, wobei in der Regel Tests mit Daten aus 1 bis 2 Jahren durchgeführt wurden.

Leider konnte ich nie eine Strategie entwickeln, die hoch genug ist, um eine vollständige Automatisierung zu erfordern. Ich habe jedoch Signale und Muster mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit bei „niedrigen Frequenzen“ identifiziert, die die Grundlage für mein halbautomatisches / manuelles Handelssystem bilden. Die Art der Datenanalyse, die zur Erzeugung dieser Signale verwendet wird, ist äußerst komplex und erfordert die Unterstützung von Software, die rund um die Uhr ausgeführt wird, um Marktdaten in Echtzeit zu erfassen, vorzubereiten und zu analysieren.

Das der Strategie zugrunde liegende geistige Eigentum ist äußerst wertvoll, sodass die Einzelheiten der Signalerzeugung nicht öffentlich bekannt gegeben werden. Ich werde jedoch auf die Risikomanagementaspekte des Systems näher eingehen, um es für den Leser interessant zu machen, meine Reise und Fortschritte zu verfolgen.

Der spezifische Prozess zur Erzeugung von Signalen wird sich weiterentwickeln, sobald neue Marktdaten verfügbar werden. Bisher kann die Leistung der Strategie (aus mehreren Backtests) in der folgenden Region geschätzt werden:

Handelsfrequenz: zweimal pro Woche

Gewinnrate: ~ 62%

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 1: 5

Diejenigen, die mit der Beziehung zwischen Risiko-Ertrags-Verhältnis und Gewinnrate vertraut sind, werden feststellen, dass dies theoretisch eine äußerst profitable Strategie ist. Um mit einem Verhältnis von 1: 5 ausgeglichen zu werden, würde die Strategie eine Gewinnrate von 16,67% erfordern. Selbst eine Gewinnquote von 20% würde einen deutlichen Vorsprung gegenüber dem Markt bedeuten. Durch die Veröffentlichung meines Handels auf dieser Blog-Seite hoffe ich, meinem Publikum zu beweisen, dass es auch möglich ist, diese Ergebnisse in den nächsten 3 bis 4 Monaten in der Praxis zu erzielen.

Risikomanagement-Regeln

Da das Ziel meines Experiments darin besteht, zu beweisen, dass es mit der richtigen Handelsstrategie möglich ist, schnell und aggressiv Kapital aufzubauen, werde ich mich an die Kelly-Formel für die optimale Wettgrößenbestimmung halten, um die Regeln für die Positionsgrößenbestimmung abzuleiten.

Die Kelly-Formel ist wie folgt definiert:

Kelly% = W – (1-W) / R, wobei:

  • Kelly% = Prozentsatz des Kapitals, der für einen einzigen Trade verwendet werden soll
  • W = Gewinnprozentsatz des Handelssystems
  • R = Gewinn / Verlust-Verhältnis

Die Eingabe der Zahlen aus meinem getesteten Handelssystem führt zu folgenden Ergebnissen:

Kelly% = 0,62 – (1–0,62) / 5 = 0,54 oder 54%

Dies sagt uns, dass ich, wenn ich meine langfristigen Gewinne aus dem System maximieren möchte, 54% meines verfügbaren Kapitals für jeden Trade riskieren sollte. Das mag auf den ersten Blick verrückt erscheinen, aber angesichts der sehr hohen Auszahlung, die ich aufgrund meiner hohen Gewinnrate bei einem ausreichend großen Sample erwarte, kann ich mit den absolutesten Kapitalgewinnen rechnen, indem ich extrem hohe Varianz akzeptiere und meinen Vorteil gegenüber einem großen realisiere Stichprobe von Trades.

Es gibt bestimmte praktische Einschränkungen, die mich daran hindern, bis zu 50% meines Kapitals für jeden Trade zu riskieren, insbesondere in Bezug auf die Liquidität des Marktes und die Margenanforderungen der Börsen. Infolgedessen werde ich Kelly als Basis verwenden, um das theoretisch akzeptable Risikoniveau zu bestimmen und meine eigenen Regeln für die Positionsgrößenbestimmung zu definieren, die auch für Ausführungszwecke praktisch sind.

Ich werde die folgenden Regeln für die Größenbestimmung von Positionen anwenden:

  • Meine Standard-Positionsgröße gefährdet 10% meines Kontostands pro Trade
  • Wenn der vorherige Trade zu einem Gewinn geführt hat, erhöhe ich meine Position, so dass ich 25% meines Kontostands riskiere
  • Nach einem verlorenen Trade kehre ich zu meiner Standardposition zurück, bei der ich 10% meines Kontostands pro Trade riskiere

Die Konsequenz eines solchen Systems wird sein, dass ich meine Kapitalbasis aggressiv vergrößere, wenn ich "gewinne", und meine Risikotoleranz reduziere, wenn ich Geld verliere, bis ich begonnen habe, meine Verluste wieder gutzumachen, wenn ich meinen Risikoappetit einmal steigern werde nochmal. In einem zukünftigen Artikel werde ich einige Simulationen eines Handelssystems mit der gleichen erwarteten Rendite durchführen und dabei die oben definierten Risikomanagementregeln anwenden. Außerdem werde ich die erwarteten Ober- und Untergrenzen des Systems analysieren, die wir bei uns erwarten Beginnen Sie mit der Umsetzung unserer Strategie im Live-Markt.

Ich werde regelmäßig Updates meiner Leistung auf dieser Seite veröffentlichen und die Ergebnisse auf folgende Weise nachweisen:

  • Veröffentlichen von Signaturen, die den Besitz von Bitcoin-Adressen belegen, wobei ich die Gewinne aus dem Handel an wichtigen Terminbörsen (z. B. Bitmex und Deribit) speichere.
  • Ich werde meine Trades sofort nach dem Öffnen und unmittelbar vor dem Schließen in der Trollbox auf Bitmex veröffentlichen. Dies führt dazu, dass Websites wie Coinfarm sie auf ihrer Seite mit offenen Positionen veröffentlichen.
  • Ich habe den Trollbox-Benutzernamen reserviert bitcoinbill, und ich werde Signaturen, die von meinem privaten Schlüssel stammen, sofort nach dem Posten meiner Positionen in der Trollbox veröffentlichen, um zu beweisen, dass ich das Konto besitze.

Ich plane, in ungefähr zwei Wochen mit dem Handel zu beginnen, da ich einige Tools zur Unterstützung der Marktanalyse fertigstellen muss, die ich gelegentlich auf meiner GitHub-Seite veröffentlichen werde.

Wenn ich mit dem Handel beginne, können Sie meinen Fortschritt über die folgende Bitcoin-Adresse verfolgen:

Adresse

1KQ8fRKw3YB2a1rhaD7ZZcDevuMebzXmQX

Unterschrift

IBrcAkFUOtG0wzQPFPp1 + Lj // vRRWiStUZFTTI5TiZJQCAnenNdWpi5hqi + gEB8jozgPkiKZqZhZcgmXQmDY4kU =

Botschaft

Wir können eine große Schlacht im Wettrüsten gewinnen und für mehrere Jahre ein neues Territorium der Freiheit gewinnen

Klicken Sie hier, um meine Unterschrift zu bestätigen

Wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen möchten, wenden Sie bitte eine der folgenden Methoden an:

Email – bitcoinbill000@protonmail.com

Twitter@bitcoin__bill

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