Können Sie mit Arbitrage auf Kryptomärkten Geld verdienen?

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Seit geraumer Zeit interessiere ich mich für Märkte, vielleicht fing alles an, als ich vor Jahren für eine große Bank gearbeitet habe. Was auch immer der Grund ist, es scheint alles sehr merkwürdig, dass so viele Leute Zeit und Geld für was ausgeben würden Für mich schien es ein Nullsummenspiel zu sein. Nach einer Weile wurde mir klar, dass Märkte für eine Gruppe eine Möglichkeit darstellen, ihren Konsens über den Preis eines Vermögenswerts auszudrücken, was die vielen impliziten Überzeugungen ihrer Teilnehmer vermittelt.

Ein Mechanismus, der den Preis vermittelt, ist so wichtig, dass viele dies als Grund dafür bezeichnen, dass Systeme, die Märkte meiden, letztendlich versagen. Abgesehen von Kontroversen ermöglicht ein sehr liquider Markt jedem den Zugang zu bestimmten Vermögenswerten mit einem Preis, der für die Handelsteilnehmer „fair“ erscheint, und daher kommt die Idee von „effizienten“ Märkten. Ein Markt gilt als effizient, wenn sich alle verfügbaren Informationen bereits auf den Preis selbst auswirken. Es gibt viele Effizienzgrade, über die ich nicht sprechen möchte. Der Hauptaspekt ist jedoch, dass es solche gibt, wenn der Markt nicht effizient ist Möglichkeiten zum Handel mit Vermögenswerten auf solchen Märkten und zum reinen Profitieren von einigen Informationen, die sich noch nicht auf den Preis auswirken.

Arbitrage

Eine der grundlegendsten Möglichkeiten, die Ineffizienzen der Märkte zu untersuchen, besteht darin, „Arbitrage“ zu betreiben, dh Vermögenswerte zu finden, deren Preis in verschiedenen Märkten unterschiedlich ist, und sie mit Gewinn zu kaufen und zu verkaufen. Dies ist sehr selten und dauert normalerweise nicht lange. Machen Sie keinen Fehler, ein Privatanleger kann mit reinem Arbitrage auf dem S & P 500 keinen Cent verdienen, das erforderliche Volumen (auch wenn die Gelegenheit besteht) ist enorm. Aber wie der Titel andeutet, geht es mir hier darum, Möglichkeiten auf dem Markt für Krypto-Assets auszuloten.

Warum Krypto?

Als ich in Brasilien lebte und bald nach Japan ziehen wollte, bemerkte ich zum ersten Mal Arbitrage-Möglichkeiten. Als ich noch am Anfang war, die ganze Kryptowelt zu verstehen, war ich neugierig, wie viel Bitcoin im Land von für mich verkauft wurde die aufgehende Sonne. Ich war schockiert.

Es war viel billiger, Bitcoin in Japan zu kaufen als in Brasilien. Ich dachte sofort darüber nach, wie ich davon profitieren könnte, und fragte mich dann, warum es nicht mehr Leute gibt, die das tun. Denn wenn dies der Fall wäre, gäbe es diese Möglichkeiten überhaupt nicht.

Die Antwort auf meine Fragen kam, als ich versuchte, solche Geschäfte zu machen, und Krypto mit Fiat-Geld kaufte, das erforderlich war, um in einem solchen Land ein richtiges Bankkonto zu haben, und das ist nicht einfach, wenn Sie kein Einwohner sind, glücklicherweise war ich bald dabei sein.

Werden wir Millionär

Ich erinnere mich, dass ich bei meiner Ankunft in Japan als erstes ein Bankkonto und ein Kryptotauschkonto eröffnet habe. Also begann ich damit zu handeln, Bitcoin in Tokio zu kaufen, es nach São Paulo zu schicken und Fiat wieder zurückzuschicken. Dank der Bankentechnologie des 19. Jahrhunderts dauerte es eine Woche, bis ein Handel abgeschlossen war. Unterschiedliche Zeitzonen halfen den Bankangestellten mit Sicherheit nicht. Aber nach meinem ersten Trade habe ich 20% Gewinn gemacht (nach Gebühren und vor Steuern). Ich war erstaunt, wie konnte es sein, dass dies so unerforscht war, dass man selbst mit sehr wenig Geld diese Margen haben konnte.

Tatsache ist jedenfalls, dass ich kein Millionär geworden bin und erst ein paar weitere Trades durchführen konnte, nachdem die Preisdifferenz so gering geworden war, dass die Gebühren, die von den mehreren Parteien erhoben wurden, die Trades unrentabel machten.

Habe ich noch Hoffnungen?

Ja, ich will.

Meiner Intuition nach muss die Möglichkeit der Arbitrage für Privatanleger auf Märkten bestehen, auf denen das Handelsvolumen nicht so groß ist wie an den traditionellen Aktienmärkten, was bei Krypto-Assets genau der Fall ist. Aufgrund der mangelnden Regulierung und der inhärenten Dezentralisierung dieser Welt ist es auch möglich, dass jeden Tag eine Vielzahl von Vermögenswerten und Börsen auftauchen.

Um meine Intuition zu untermauern, zeigt Ihnen eine einfache Google-Suche in Krypto-Arbitrage eine Reihe von Tools und Newslettern, mit denen Sie Börsenlisten finden können, in denen Sie diese Möglichkeiten finden.

Mach es selbst

Trotz der Verfügbarkeit dieser Art von Daten verbergen sie häufig einen Teil der Informationen, um ihr Geschäftsmodell zu schützen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, die Analyse selbst durchzuführen. Als Ingenieur freue ich mich über die Möglichkeit, etwas zu bauen.

Erkundungsanalyse

Mein Ziel war es, die Arbitrage-Möglichkeiten zu erkunden, die sich an denselben Börsen ergaben, an denen ich früher meine Trades getätigt hatte. Um dies zu erreichen, habe ich ein Überwachungstool erstellt, mit dem ich die Bitcoin-Preise über drei Tage streamen kann. Die von mir ausgewählten Börsen waren Mercado Bitcoin und Bitflyer, die zu den meistgehandelten Börsen Brasiliens bzw. Japans gehören.

Um diese Situation für den durchschnittlichen Trader realistischer zu gestalten, spiegeln die Preise das günstigste Angebot und die vorteilhafteste Nachfrage für einen Trade wider, der 1 BTC entspricht und zum Zeitpunkt der Abfrage im Auftragsbuch vorhanden war.

Die folgenden Darstellungen zeigen die Ergebnisse der Abfrage, die zunächst getrennt in JPY und BRL angegeben wurden

BTC-Variation bei Biftlyer in JPY
BTC-Variation bei Mercado Bitcoin in BRL

Wie Sie sehen, sind die Trends in beiden Grafiken ähnlich, weisen jedoch sehr unterschiedliche Preise auf. Es fällt auf, dass die Preise in Japan immer noch niedriger sind als in Brasilien. Daher ist es am besten, Bitcoin bei Bitflyer zu kaufen und in Brasilien zu verkaufen. Um die Größe dieser Gelegenheit zu veranschaulichen, benutze ich USD, um die Preise an beiden Börsen zu bestimmen.

BTC bei Biflyer kaufen und bei Mercado Bitcoin verkaufen

Aus der Verteilung der Gewinnspannen geht hervor, dass die Gewinnspannen sehr unterschiedlich sind und der Preis in Japan zuweilen sogar höher ist als in Brasilien. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass sehr seltene Ereignisse einzigartige Gewinnchancen eröffnen können. Wir können sehen, dass ein Gewinn von 200 USD erzielt werden kann. Das Problem ist, dass sie sich nicht immer präsentieren. Wenn Sie den Markt nicht rund um die Uhr beobachten können, besteht die einzige Alternative darin, ein automatisiertes Handelssystem zu verwenden, um diese Fenster zu nutzen .

Gewinnfenster im analysierten Zeitraum
Kleine Fenster können gute Handelsmöglichkeiten bieten

Gebühren und Steuern

Nach dem Hinzufügen von Steuern und Gebühren für die gesamte Transaktion (unter Verwendung der billigsten Überweisung, die ich finden konnte) ergibt sich ein Gewinn von etwa 0,95%, wenn wir an dem höchsten profitablen Fenster gehandelt haben, das wir während des Überwachungszeitraums gefunden haben. Es mag niedrig erscheinen, aber dieser Trade hat praktisch nur operationelle Risiken. Wenn man bedenkt, dass man einen Trade in 7 Tagen abschließen kann, und sich vorstellt, dass solche Trades jede Woche zu finden sind, sprechen wir von Gewinnen von 45% pro Jahr (nicht zusammengesetzt). Natürlich können wir nicht davon ausgehen, dass sich der Markt in Zukunft genauso verhält, und wir sagen auch nicht, dass es jedem Einzelnen möglich ist, sich so zu verhalten. Alles in allem ist es fair zu sagen, dass der Markt unerforschte Möglichkeiten für diejenigen mit genügend Interesse und Mut bietet.

Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Fenster 2 Minuten lang geöffnet blieb. 2 Minuten bei einem Fenster von 2 Tagen, 17 Stunden und 34 Minuten oder 0,05% der Zeit.

Keine Banken

Eine mögliche Idee, um Verzögerungen bei den Trades aufgrund langsamer Bankgeschäfte zu vermeiden, wäre, alle Trades nur durch den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen innerhalb der Börsen abzuschließen. Damit dies möglich ist, müssen wir mindestens ein Paar Kryptowährungen finden, von denen im selben Moment eine an der Börse 1 billiger und die andere an der Börse 2 billiger sein sollte.

Operationen

In diesem Szenario werde ich BTC und ETH an denselben Börsen betreiben, die wir in der vorherigen Arbitrage-Situation besprochen haben. Ich werde zwei Möglichkeiten untersuchen

  1. Kaufen Sie BTC in Bitflyer -> Verkaufen Sie BTC in Mercado -> Kaufen Sie ETH in Mercado -> Verkaufen Sie ETH in Bitflyer
  2. Kaufen Sie BTC in Mercado -> Verkaufen Sie BTC in Bitflyer -> Kaufen Sie ETH in Bitflyer -> Verkaufen Sie ETH in Mercado

Daten

In diesem Experiment habe ich Daten über einen Zeitraum von 3 Tagen und 18 Stunden gesammelt. Die in US-Dollar umgerechneten Preise sind unten aufgeführt

Zwei Anmerkungen hier: Erstens hat mein Bot einige Stunden lang keine Daten von Bitflyer gesammelt (als gerade Linie auf dem Plot angesehen), ich werde diesen Zeitraum für die Zwecke dieser Analyse ignorieren, zweitens können wir sehen, dass die Preise von BTC und Obwohl die ETH in hohem Maße korreliert ist, hat sich gezeigt, dass die Preise für eine Krypto in Bezug auf die andere Börse erheblich schwanken. Genau das suchen wir.

Die Gewinne

Nachdem ich die Daten gefiltert habe, um nur die Momente zu erkennen, in denen wir profitable Trades haben, habe ich nur noch wenige Datenpunkte und die Gewinnspannen sind noch geringer als zuvor, wie im nächsten Diagramm gezeigt.

Auf den ersten Blick können diese Ergebnisse enttäuschend sein, aber es gibt einen Haken. Hier brauchen die Abschlüsse (größtenteils) nicht Tage, sondern es wird mit durchschnittlich 10 Minuten für die Bestätigung in BTC gerechnet. Der höchste Gewinn, den wir in diesem Zeitraum erzielen konnten, liegt bei rund 25 USD. Wenn wir jedoch die Gewinne im Laufe des Zeitraums akkumulieren, sehen wir ein anderes Bild

Wenn der Händler alle sich bietenden Gelegenheiten nutzen könnte, würde er einen Gewinn von 2353 USD erzielen. Bietet eine viel größere Gewinnspanne als das vorherige Arbitrage-Szenario. Offensichtlich konnte man weder wegen der sehr geringen Rendite und des damit verbundenen operationellen Risikos noch wegen der Notwendigkeit, zwischen jedem Trade mindestens 10 Minuten zu warten, alle Handelschancen nutzen. Selbst in diesem Szenario könnten in diesem Zeitraum rund 1000 USD verdient werden.

Schlussfolgerungen

Die explorative Analyse zeigt, dass es möglich ist, profitable Trades zu finden, diese erscheinen jedoch nicht so oft, wie wir möchten.

Außerdem beschränkten wir uns auf nur zwei Börsen, und das Hinzufügen weiterer Börsen und unterschiedlicher Kryptowährungen würde die Chancen erhöhen, konstant profitabel zu sein und auch neue Möglichkeiten zu finden.

Es ist jedoch klar, dass ein automatisiertes System für die Abwicklung der Operationen erforderlich ist.

Nächste Schritte

Um diese Chancen nutzen zu können, werde ich das von mir bisher entwickelte Monitoring-Tool zu einer vollständigen Handelsplattform ausbauen.

Der Fortschritt wird in Kürze bekannt gegeben.

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